UNIVERSO DO FOREX
Continuação
Stochastic Lenta:
O que é a Stochastic Lenta? Estes indicadores são baseados na observação que durante os períodos de aumento do preço de um instrumento, os preços de fecho tendem a estar mais próximos do topo do mais recente intervalo de variação do preço. Da mesma forma, em períodos de queda dos preços, os preços de fecho tendem a estar mais próximos do valor mais baixo de um intervalo de variação do preço.
A Stochastic Lenta compara a média dos preços de fecho de um instrumento, com o último intervalo de variação num período de tempo definido.
Convencionalmente, existem 3 valores conhecidos como Raw K, %K e %D:
• Raw K é o valor básico.
• %K representa uma Lenta do valor Raw K.
• %D representa uma Lenta do valor %D (uma "dupla" do valor Raw K).
A Stochastic Lenta, como está definida na sua aplicação, refere-se a comparar os valores da Lenta %K, e da Lenta %D. Contudo, é importante referir que existe uma grande variedade de diferentes nomes para os valores das Stochastic.
Stochastic - %KD
George Lane
Esse estudo, largamente utilizado por operadores nos mercados futuros, de opções e à vista, é baseado na seguinte observação feita pelo autor:
Quando os preços sobem, os valores dos fechamentos tendem estar próximos do máximo valor alcançado. Quando os preços descem, os valores dos fechamentos tendem estar próximo do mínimo valor alcançado.
O oscilador é formado por duas linhas denominadas %K e %D. - A linha %K, cheia, representa o porcentual de onde os valores dos fechamentos estão em relação à variação diária. - A linha %D, pontilhada, é obtida do resultado de %K, suavizando-a. É a sua média móvel de período 3.
As linhas oscilam de O a 100 em uma escala vertical. Essa escala possui duas linhas horizontais nas cotas 80 e 20 que delimitam as áreas "overbought" e "oversold".
Sinais de Venda:
• %D está se desenvolvendo acima da linha 80 e forma uma divergência com o gráfico de barras, isto é, forma topos decrescentes enquanto as barras continuam subindo ou estão "de lado". Geralmente, os melhores sinais ocorrem quando %D está entre 85 e 90 e o sinalizador %K, corta %D , que já mudou de direção.
Sinais de Compra:
• %D está se desenvolvendo abaixo da linha 20 e forma uma divergência com o gráfico de barras, isto é, forma fundos crescentes enquanto as barras continuam descendo ou estão "de lado". De maneira geral, os melhores sinais ocorrem quando %D está entre 10 e 15 e o sinalizador %K, corta %D que já mudou de direção.
• Os sinais de compra e venda podem ser aceitos sem considerar divergências quando estamos trabalhando com tendências secundárias, isto é, aceitamos os sinais que estão a favor da tendência primária, aumentando nossa posição.
No gráfico do Stochastic Normal apresentado abaixo, verifica-se claramente como ele deve ser usado. Observe as três divergências, o corte de K sobre D, quando D já mudou de direção. Depois do ponto de venda V!, o indicador não chegou a dar ponto de compra, pois o fundo formado não apresentou divergência. Em V2 tivemos nova venda. O gráfico de barras é o Intraday da Paranapanema, com tempo de atualização de 15 minutos.
Bibliografia: "Lane's Stochastics", George Lane - Revista "Technical Analysis of Stocks& Commodities", Junho 1984
Bandas de Bollinger:
O que é são as Bandas de Bollinger? As Bandas de Bollinger são médias móveis, que são duplicadas e colocadas acima e abaixo da média móvel original através dos valores para o desvio padrão, de forma a criar um envelope à volta do preço do instrumento. Como o desvio padrão nos indica a volatilidade, as Bandas de Bollinger são auto-ajustáveis, e são mais largas durante mercados voláteis, e mais estreitas durante mercados mais estáveis.
As Bandas de Bollinger definem os limites, superior e inferior, do intervalo de variação normal do preço, e o preço de um instrumento tende a variar dentro desses intervalos.
O espaço entre as bandas varia dependendo da volatilidade dos preços. Durante períodos de grande volatilidade, as bandas tornam-se mais largas, e em períodos de menor variação dos preços (reduzida volatilidade), as bandas tornam-se mais estreitas.
Bandas de Bollinger
John Bollinger
Em junho de 1985, a revista Technical Analysis of Stock & Commodities descreveu um indicador de tendência de autoria do matemático Anthony W Warren (PhD), baseado em uma banda formada por unidades de desvio padrão acima e abaixo de uma média móvel, calculada pelos valores representativos dos fechamentos. A esse indicador deu o nome de Alpha-Beta.
Em dezembro de 1986 novo artigo do autor na mesma revista, "revisou" o sistema. John Bollinger, um analista de mercado muito conhecido através de seus programas na televisão americana, introduziu, há algum tempo, esse indicador em suas análises, tornando-o então bem conhecido. O indicador acabou sendo conhecido pelo seu nome.
A descrição de suas características bem como sua utilização foram extraídas de uma entrevista concedida por John Bollinger a Technical Traders Bulletin.
A razão da utilização de unidades de desvio padrão como fronteiras da banda é explicada pela rápida resposta dada pelo desvio padrão à aceleração dos preços. A análise estatística da aplicação da banda mostra que ela captura mais de 90% dos valores nos limites de suas linhas.
Normalmente, quando se opera com o auxílio de bandas, vende-se quando as barras de preços alcançam o limite superior da banda e compra-se quando o limite inferior é atingido.
A utilização desse indicador por Bollinger difere da maneira clássica dessa técnica. A ele interessa saber se os preços ao atingirem as fronteiras superior e inferior da banda apresentam características de reversão. Para isso, aconselha a utilização de indicadores que possam definir o estado dos preços nessa situação.
Combinamos a banda de Bollinger com o Dual CCI. Alcançada a fronteira inferior da banda coincidindo com ponto de compra dado pelo Dual CCI, fica estabelecida a Compra. Inversamente, alcançada a fronteira superior da banda coincidindo com ponto de venda dado pelo Dual CCI fica estabelecida a Venda. Em outras palavras, Bollinger utiliza a banda associada a outro indicador construindo dessa forma um sistema.
É interessante observar que se as barras de preços mantêm contato seguido com a banda superior sem a ocorrência de perda de aceleração, o mercado está apresentando uma tendência de alta muito forte.
Ao contrário se esse contato é com a fronteira inferior, a tendência de baixa é que será forte. Os parâmetros da banda têm uma certa correlação. Assim, quando utilizamos uma média móvel de período 20, devemos lançar mão de 2 a 2,5 unidades de desvio padrão. Quando baixamos o período da média para 10, utilizamos de 1 a 1,5 unidades de desvio padrão.
Fibonacci Fan:
O que é a Fibonacci Fan? A Fibonacci Fan é um guia composto por três linhas derivadas da série de números de Fibonacci, que alguns traders acreditam, que lhes podem ajudar a identificar sucessivas áreas de suporte e resistência num mercado. As zonas indicadas pela Fan podem prever áreas de retração nas tendências dos mercados.
Números Fibonacci
Leonardo Fibonacci (nome verdadeiro: Leonardo da Pisa ou Leonardo Pisano Pisa), 1170 - 1250, matemático italiano foi conhecido pelo nome Fibonacci e criador dos números de Fibonacci. O ponto alto da sua carreira foi sem dúvida o lançamento do seu livro "Números Fibonacci" que o projetou para a ribalta dos grandes cientistas.
A natureza é uma fonte inesgotável de números de Fibonacci. Um exemplo são as folhas dos ramos de uma planta.
Se escolhermos, no caule, uma determinada folha como ponto de partida e contarmos as folhas que separam esta de outra na mesma posição, o número de folhas contadas será quase sempre um número de Fibonacci.
As folhas criam uma espécie de escada, a partir da folha inicial. Elas rodam o caule até que apareça nova folha na mesma posição que a primeira.
Apesar de variar de planta para planta, o número de voltas e o número de folhas que as distam é sempre um número de Fibonacci. Estas voltas são contadas no sentido dos ponteiros do relógio.
Mas, apesar do número de voltas ser diferente no sentido inverso, é também um número de Fibonacci. Definição Os números de Fibonacci são uma seqüência de números. Estes se caracterizam por serem a soma dos dois anteriores. Os primeiros sete números são 1, 1, 2, 3, 5, 8 e 13.
Para além de todas estas novidades sobre os números Fibonacci, ficou também provado que estes números poderiam ser aplicados aos mercados financeiros com um sucesso muito acima do normal.
Pessoalmente, depois de ter descoberto a sua funcionalidade e facilidade de uso, já nãoconsigofazerumtradeouumaanálisesemrecorreraestesnúmeros.
Como Funcionam então?
Existem várias formas de serem aplicados estes números às cotações. As Fibonacci Fan, Fibonacci Arc e Fibonacci Retracement. No entanto, vou falar apenas sobre Fibonacci Retracement, pois julgo ser a mais utilizada, e também porque as outras ferramentas são utilizadas da mesma forma.
Fibonacci Retracement, como mostram os gráficos em baixo, é desenhada de uma forma específica, isto é, se achamos que a cotação atingiu um topo ou fundo, numa fase de esgotamento. O inicio ou base deverá ser o ponto 0%, e o topo ou local de esgotamento deverá ser o ponto 100%. Os valores 38.2% e 61.8% são os pontos mais fortes para funcionarem como suportes/resistências, price targets, inversões e retrações.
Tendência Ascendente
A análise gráfica oferece várias técnicas que podem ajudar em muito o trader a identificar padrões, tendências de alta ou baixa e prever reversões determinando o melhor momento para comprar ou vender divisas. Para configurar os estudos acima citados, abra um gráfico conforme vimos no parágrafo sobre Interpretação e visualização de cotações através de Gráficos, e escolha entre os estudos disponíveis configurando conforme a necessidade no menu Studies.
Análise Quantitativa: O que é e como desenvolver?
- Quantitative Analysis (Análise quantitativa):
Análise que envolve valores mensuráveis. Em finanças são diversos os fatores quantitativos a serem considerados como por exemplo: o valor dos ativos, o custo do capital, os padrões históricos e projetados das vendas, custos e rentabilidade, além de uma ampla gama de considerações nas áreas de economia, mercado financeiro, valores mobiliários, etc. Embora diferentes, os fatores quantitativos e qualitativos devem se combinar a fim de se obterem avaliações financeiras corretas e seguras sobre o objeto da análise. (fonte: www.analisefinanceira.com.br )
É um processo de análise mercadológica onde através de um projeto quantitativo (através de dados estatísticos) ou qualitativo com base em informações levantadas podermos analisar numericamente probabilidades e suas conseqüências sobre o objetivo a alcançar. Ë nada mais que um complemento ao conjunto técnico fundamental acima descrito onde podemos ter aplicação prática principalmente com relação à gestão de *risco que o mercado oferece junto ao capital investido. Com o desenvolvimento de um cronograma baseado em um projeto devemos considerar os principais pontos envolvidos como as tendências, nível de risco nas operações, rentabilidade, performance e assim através de parâmetros e simulações avaliar e obter uma referência que possa auxiliar na tomada de decisões. Ë a pura analise do mercado colocada em pauta através de um relatório desenvolvido com dados estatísticos atualizados e estrategicamente selecionados.
Complemento...(por: www.venturecapital.com.br )
Risco: Risco pode ser entendido como uma medida do desconhecimento que um investidor tem a respeito do retorno ex-post de seus ativos (financeiros ou não). Por exemplo, em se tratando de uma empresa, poder-se-ia pensar em termos de uma medida da variabilidade do lucro por ação de ano a ano; um produtor de café poderia pensar em termos da variabilidade do preço do café no mercado internacional e um especulador no mercado acionário poderia pensar em termos da variância dos retornos de suas aplicações.
De um modo um pouco mais formal, diz-se que um indivíduo toma decisões sob risco quando ele consegue distinguir um a um os eventos que podem alterar sua riqueza, mas não conhece qual destes eventos efetivamente será o resultado de sua decisão.
De fato, a idéia de risco está intimamente ligada ao conhecimento do indivíduo a respeito da realização de possíveis eventos futuros. Assim, quando temos conhecimento perfeito sobre um assunto, dizemos que temos "certeza", evidenciando que temos toda a informação necessária para determinar exatamente qual será o resultado de algum ato que se tenha praticado.
Neste caso, trata-se de um mundo onde as variáveis relevantes para a tomada de decisão são dadas deterministicamente, não havendo qualquer aleatoriedade em seu comportamento. Quando nos referimos a "risco", pelo contrário, está implícita a idéia de que algum evento desconhecido (e possivelmente indesejado) pode ser resultado de uma de nossas decisões.
Enfim, em se tratando de ambientes sob os quais os agentes tomam decisões podem-se diferenciar basicamente três tipos: certeza, risco e incerteza. Não vamos, contudo, adentrar profundamente na discussão a respeito da diferenciação entre risco e incerteza.
ANÁLISE FUNDAMENTALISTA - Estudo que calcula o valor futuro de um ativo com base nos resultados da empresa em relação ao mercado. Projeção do comportamento de preços de ações a partir do estudo de características particulares de cada empresa. Utiliza-se das demonstrações financeiras divulgadas pela empresa assim como de informações setoriais e macro econômicas para fundamentar recomendações sobre quais papéis devem ser comprados ou vendidos.
ANÁLISE GRAFISTA ou Técnica - Projeta tendências futuras de um ativo financeiro em função de seu desempenho passado. Projeção do comportamento de preços de ações a partir de cotações passadas para se chegar a uma opinião de compra ou venda destes títulos. A expressão grafista vem do fato de que essas análises são baseadas em gráficos construídos a partir da variação das cotações passadas, procurando-se identificar padrões gráficos que sinalizem o comportamento futuro do papel. Também conhecida por análise técnica.
ANÁLISE MERCADOLÓGICA - Coleta e análise de informação sobre mercados específicos potenciais para novos produtos. Pode ser quantitativa ou qualitativa. A análise quantitativa é a única que permite conclusões estatísticas.
Analistas Internacionais:
• Confira abaixo os principais analistas mundiais que poderão em muito ajudar você a obter informações preciosas e compor ou complementar sua própria análise utilizando-se sempre do seu próprio senso crítico personalizado em relação às muitas opiniões que nem sempre estarão em perfeito acordo de posições.
Todo cuidado deve ser tomado para que isso não venha provocar maior confusão em relação a possível tendência verdadeira e com isso acabar por prejudicar o desempenho frente às operações, cabe a cada leitor adquirir de forma gradual conhecimento para que consiga da melhor forma administrar o conjunto de informações disponíveis e assim encontrar nas análises uma fonte de ajuda e conseqüente sucesso no trading.
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Conteúdo de notícias e informações Forex
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